200 Dagers Moving Average Google Finans

Flytte gjennomsnittlig - MA. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA. As et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Veil 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet ville slippe den tidligste pris, legg til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere notert, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret slik en 200-dagers MA vil ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og handelsmenn, med pauser over og under denne bevegelige gjennomsnittskonsekvensen oppnås å være viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend, mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under et langsiktig MA. Technical Analysis Moving Averages. De fleste kartmønstre viser mye variasjon i prisbevegelsen. Dette kan gjøre det vanskelig for handelsmenn å få en ide om en sikkerhetssammensetning. En enkel metode som handlerne bruker for å bekjempe dette, er å anvende bevegelige gjennomsnitt. Et glidende gjennomsnitt er gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over en viss tidsperiode Ved å tegne en gjennomsnittspris for sikkerhet, blir prisbevegelsen utjevnet. Når de daglige svingningene er fjernet, er handelsmenn bedre i stand til å identifisere den sanne trenden og øke sannsynligheten for at det vil fungere i deres favør For å lære mer, les Veiledende gjennomsnitt-opplæringen. Typer av bevegelige gjennomsnitt Det finnes en rekke forskjellige typer bevegelige gjennomsnitt som varierer i måten de beregnes på, men hvordan hvert gjennomsnitt tolkes gjenstår det samme Beregningene varierer bare med hensyn til vekten som de plasserer på prisdataene, og endrer seg fra likevekt av hvert prispunkt til mer vekt legges på nylige data. De tre vanligste typene av bevegelige gjennomsnitt er enkle lineære og eksponentielle. Flytende gjennomsnittlig SMA Dette er den vanligste metoden som brukes til å beregne det glidende gjennomsnittet av priser. Det tar bare summen av alle tidligere sluttkurser over tidsperioden og deler resultatet med antall priser som brukes i beregningen. For eksempel i et 10-dagers glidende gjennomsnitt, de siste 10 sluttkursene blir lagt sammen og deretter delt med 10 Som du kan se i figur 1, er en forhandler i stand til å gjøre gjennomsnittet mindre responsivt til ch ange priser ved å øke antall perioder som brukes i beregningen Øke antall tidsperioder i beregningen er en av de beste måtene å måle styrken til den langsiktige trenden og sannsynligheten for at den vil reversere. Mange individer hevder at nytte av denne typen gjennomsnitt er begrenset fordi hvert punkt i datarierne har samme innvirkning på resultatet uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikerne hevder at de nyeste dataene er viktigere, og derfor bør det også ha en høyere vekting Denne typen kritikk har vært en av hovedfaktorene som fører til oppfinnelsen av andre former for bevegelige gjennomsnitt. Linjeviktet gjennomsnitt Denne glidende gjennomsnittlige indikatoren er minst vanlig ut av de tre og brukes til å løse problemet med likevekt Det lineære vektede glidende gjennomsnittet beregnes ved å ta summen av alle sluttkursene over en bestemt tidsperiode og multiplisere dem med posisjonen til datapunktet og deretter dividere med summen av antall perioder For eksempel, i et fem-dagers lineært vektet gjennomsnitt, blir dagens sluttkurs multiplisert med fem, i går s med fire og så videre til den første dagen i perioden er nået. Disse tallene er deretter lagt sammen og delt med summen av multiplikatorene. Eksponentiell flytende gjennomsnittlig EMA Denne flytende gjennomsnittlige beregningen bruker en utjevningsfaktor for å plassere en høyere vekt på de siste datapunktene og anses å være mye mer effektiv enn det lineære vektede gjennomsnittet. Å ha en forståelse for beregning er vanligvis ikke nødvendig for de fleste handelsfolk fordi de fleste kartleggingspakker gjør beregningen for deg Det viktigste å huske om eksponentielt glidende gjennomsnitt er at det er mer responsivt på ny informasjon i forhold til det enkle glidende gjennomsnittet. Denne responsiviteten er en av nøkkelen faktorer for hvorfor dette er det bevegelige gjennomsnittet av valg blant mange tekniske handelsfolk Som du ser i figur 2 stiger en 15-årig EMA og faller raskere enn en 15-årig SMA Denne lille forskjellen virker ikke så mye, men det er en viktig faktor å være oppmerksom på siden det kan påvirke avkastningen. Major bruk av bevegelige gjennomsnittsverdier Flytende gjennomsnitt brukes til å identifisere gjeldende trender og trendendringer samt å opprette støtte - og motstandsnivåer. Bruk av gjennomsnitt kan brukes til å raskt identifisere om en sikkerhet beveger seg i en opptrinn eller en nedtrengning avhengig av retningen av det bevegelige gjennomsnittet. Som du kan se på figur 3, når et bevegelige gjennomsnittsmål går oppover og prisen er over den, er sikkerheten i en opptrend. Omvendt kan et nedovergående glidende gjennomsnittspris med underprisen brukes til å signalere en downtrend. En annen metode for å bestemme momentum er å se på rekkefølgen av et par bevegelige gjennomsnitt Når et kortsiktig gjennomsnitt er over et langsiktig gjennomsnitt, trenden er opp På den annen side signalerer et langsiktig gjennomsnitt over et kortere sikt gjennomsnitt en nedadgående bevegelse i trenden. Gjennomsnittlig trend reverseringer dannes i to hovedveier når prisen beveger seg gjennom et bevegelige gjennomsnitt og når det beveger seg gjennom bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Det første vanlige signalet er når prisen beveger seg gjennom et viktig bevegelige gjennomsnitt. For eksempel når prisen på en sikkerhet som var i en opptrinn, faller under en 50 Periodens glidende gjennomsnitt, som i figur 4, er det et tegn på at opptrenden kan reversere. Det andre signalet til en trend reversering er når et bevegelige gjennomsnittspunkt krysser gjennom et annet. For eksempel, som du kan se i figur 5, hvis 15 - dags glidende gjennomsnittskryss over 50-dagers glidende gjennomsnitt, er det et positivt tegn på at prisen vil begynne å øke. Hvis periodene som brukes i beregningen er relativt korte, for eksempel 15 og 35, kan dette signalere en kortsiktig trend reversering På den annen side, når to gjennomsnitt med relativt lange tidsrammer krysser over 50 og 200, for eksempel, brukes dette til å foreslå et langsiktig skift i trend. En annen viktig måte som beveger gjennomsnitt er brukt, er å identifisere støtte og motstand nivåer det er ikke uvanlig å se et lager som har fallet, stopper nedgangen og reverseretningen når den treffer støtten til et stort bevegelige gjennomsnittsnivå. En bevegelighet gjennom et stort bevegelige gjennomsnitt blir ofte brukt som et signal av tekniske handelsfolk om at trenden er omvendt. For eksempel , hvis prisen går gjennom 200-dagers glidende gjennomsnitt i en nedadgående retning, er det et signal om at opptrenden er omvendt. Gjennomsnittlige gjennomsnitt er et kraftig verktøy for å analysere trenden i sikkerhet. De gir nyttige støtte - og motstandspunkter og er veldig Enkel å bruke De vanligste tidsrammer som brukes når du lager glidende gjennomsnitt er 200-dagers, 100-dagers, 50-dagers, 20-dagers og 10-dagers 200-dagers gjennomsnitt antas å være et godt mål for en handelsår, et 100-dagers gjennomsnitt på et halvt år, et 50-dagers gjennomsnitt på kvart i året, et 20-dagers gjennomsnitt på en måned og 10-dagers gjennomsnitt på to uker. Gjennomgående gjennomsnitt hjelper tekniske handelsfolk å glatte ut noe av støyen som finnes i daglige prisbevegelser, og gir handel Det er et tydeligere bilde av prisutviklingen Hittil har vi vært fokusert på prisbevegelse, gjennom diagrammer og gjennomsnitt. I neste avsnitt ser vi på noen andre teknikker som brukes til å bekrefte prisbevegelser og mønstre. Opprinnelse Hva ødelegger 200-dagers bevegelsen gjennomsnittlig for aksjer betyr egentlig. CHAPEL HILL, NC MarketWatch Brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt betyr at aksjemarkedets store trend har offisielt skrudd ned. Det er viktig at vi finner ut, siden Dow Jones Industrial Average DJIA, -0 07 stengt forrige uke under dette avgjørende tekniske nivået, og SP 500 SPX, -0 16 gjorde det i går. Faktisk anser enkelte tekniske analytikere å bryte under 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være den offisielle enden av et oksemarked. minst i henhold til denne definisjonen, er vi nå i et bjørnmarked. Den vanlige definisjonen er en 20 eller flere nedgang. Situasjonen kan ikke være så dire, men Mens markeds-timing systemer basert på 200-dagers glidende gjennomsnitt hadde imponerende poster i tidligere del av las t århundre har de blitt markant mindre vellykkede de siste tiårene til det punktet at noen åpenlyst spekulerer på at de ikke lenger fungerer. Faktisk har aksjemarkedet faktisk gjennomført bedre enn gjennomsnittet etter salgssignaler fra 200-dagers glidende gjennomsnitt . Dette er godt illustrert i vedlegget. Selgesignaler var de dagene hvor SP 500 falt under det 200 dagers glidende gjennomsnittet etter at forrige dag var over det, har det vært 85 slike hendelser siden begynnelsen av 1990. Avkastningen i bordet reflektere den utbyttejusterte avkastningen på hele aksjemarkedet som dømt av indekser som Wilshire 5000 W5000, -0 05.Neste fire uker. For å være sikker, legg merke til at i løpet av 12 måneders horisont utførte aksjemarkedet litt under gjennomsnittet etter salgssignaler fra 200-dagers glidende gjennomsnitt. Men, med tanke på variabiliteten i dataene, viser denne forskjellen i avkastning ikke å være signifikant på 95-konfidensnivået som statistikere ofte stole på å konkludere med at et mønster er ekte. På den måten er forskjellen i 26-ukers seks måneders avkastning også ikke signifikant. Men de fire og 13-ukers resultatene er ganske signifikante. Bare sett på den siste tiden SP 500 droppet under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt som var i november 2012, like etter den månedens presidentvalg. Aksjemarkedet gjenopptok nesten sitt kraftige rally, og Wilshire 5000 var mer enn 3 høyere i en måneds tid, 12 høyere over neste kvartal og 32 høyere i løpet av det påfølgende året. Et nesten identisk utfall var resultatet av forrige gang SP 500 falt under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt i juni 2012. Selvfølgelig har markedet ikke alltid vært så imponerende i Kjølvannet av et salgssignal fra 200-dagers glidende gjennomsnitt, men i de siste tiårene har dette vært mer regelen enn unntaket. For å være sikker, måler resultatene før 1990 en annen historie. Så, for å bestemme ditt svar til markedets nåværende viola av det 200-dagers glidende gjennomsnittet, må du avgjøre om de siste par tiårene er bare en avvik, eller i stedet om noe mer eller mindre permanent har endret seg som gjør det bevegelige gjennomsnittet mindre effektivt. Et viktig strå i vinden i dette hensyn er forskning utført av Blake LeBaron, en brandeis universitet finans professor han fant at glidende gjennomsnitt av ulike lengder slutte å jobbe tidlig på 1990-tallet, ikke bare på aksjemarkedet, men også i valutamarkedene. Siden disse to markedene ikke er knyttet på en åpenbar måte, som ellers ville forklare hvorfor flytteverdier ville mislykkes samtidig i begge LeBarons forskning gir støtte til de som tror at det bevegelige gjennomsnittets fading effektivitet er mer enn bare en fluke. Hva kan ha forårsaket at dette skjer LeBaron spekulerer på at det kan være sammenblanding av flere faktorer En stor, fortalte han meg, kunne være tilkomsten av billig elektronisk handel, spesielt etableringen av børshandlet midler som alle gjorde det langt lettere å handle inn og ut av verdipapirer i henhold til det bevegelige gjennomsnittet. En annen faktor, sa han, kunne være det bevegelige gjennomsnittets popularitet. Etter hvert som flere investorer begynner å følge et system, begynner markedet å slå markedet fordampe. Under alle omstendigheter er det verdt å understreke at resultatene som presenteres her, nødvendigvis betyr at vi ikke er i et bjørnmarked. Hva de mener Hvis vi er nå i et bjørnmarked, vil det være av andre grunner i tillegg til brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt. Opphavsrett 2017 MarketWatch, Inc Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX finansiell informasjon og underlagt vilkår for bruk Historisk og gjeldende sluttdato data levert av SIX Finansiell informasjon Intradag data forsinket per bytte krav SP Dow Jones Indeks SM fra Dow Jones Company, Inc Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid Real-time siste salgsdata levert av NASDAQ Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende finansielle status Intradag data dela yed 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger SP Dow Jones Indices SM fra Dow Jones Company, Inc SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater funnet.