Bruke Bollinger Band Bands for å måle Trender. Bollinger Bands er en av de mest populære tekniske indikatorene for handelsmenn i alle finansielle markeder om investorer handler aksjer, obligasjoner eller valutakurs FX. Mange handelsmenn bruker Bollinger Bands for å fastslå overkjøp og oversold nivåer som selges når en prisen berører det øvre Bollinger-bandet og kjøper når det treffer det nedre Bollinger Band I rekkeviddebundne markeder, fungerer denne teknikken godt, da prisene reiser mellom de to bandene som baller som hopper av veggene til en racquetballbane. Bollinger Bands don alltid gi nøyaktige kjøp og salgssignaler Det er her de mer spesifikke Bollinger Band-bandene kommer inn. La oss ta en titt. Problemet med Bollinger Bands. Som John Bollinger var først å anerkjenne koder for bandene, er det bare at koder ikke signalerer Et tag av det øvre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et selgesignal. Et merke av det nedre Bollinger-bandet er ikke i seg selv et kjøpssignal. Pris kan ofte og gjør bandet jeg N de markeder, handlerne som kontinuerlig prøver å selge toppen eller kjøpe bunnen, står overfor en uhyggelig serie stopper eller verre, et stadig større flytende tap når prisen beveger seg lenger og lenger bort fra den opprinnelige oppføringen. Kanskje en mer nyttig måte å handle med Bollinger Bands er å bruke dem til å måle trender For å forstå hvorfor Bollinger Bands kan være et godt verktøy for denne oppgaven, må vi først spørre hva som er en trend. Trend som Deviance En standard clich i handel er at prisene varierer 80 av tiden Som mange clicher inneholder denne en god mengde sannhet siden markeder for det meste konsoliderer seg som okser og bærer kamp for overlegenhet. Markedsutviklingene er sjeldne. Derfor er det ikke så lett å handle dem som det ser ut til å se på pris på denne måten kan da definere trend som avvik fra normområdet. Bollinger Band formel består av følgende. BOLU Øvre Bollinger Band BOLD Nedre Bollinger Band n Utjevningsperiode m Antall standardavvik SD SD Standard Avvik over Las tn Perioder Typisk pris TP HI LO CL 3 BOLU MA TP, nm SD TP, n BOLD MA TP, n - m SD TP, n. I kjernen måler Bollinger Bands avvik Dette er grunnen til at de kan være svært hjelpsomme ved diagnostisering trend Ved å generere to sett med Bollinger Bands ett sett ved hjelp av parameteren 1 standardavvik og den andre ved hjelp av den typiske innstillingen av 2 standardavvik, kan vi se på prisen på en helt ny måte. I diagrammet nedenfor ser vi at når priskanaler mellom den øvre Bollinger Bands 1 SD og 2 SD borte fra mener trenden er oppe, derfor kan vi definere den kanalen som kjøpesone. Omvendt, hvis priskanaler innenfor Bollinger Bands 1 SD og 2 SD, er det i selgesonen. Endelig, hvis pris meanders mellom 1 SD-bånd og 1 SD-bånd, det er i hovedsak i en nøytral tilstand, og vi kan si at det er uten mannens land. En av de andre store fordelene ved Bollinger Bands er at de tilpasser seg dynamisk til prisutvidende og kontraherende som volatilitet øker og senker derfor bandet s bredere og smalere synkroniseres med pris handling skaper en svært nøyaktig trending konvolutt. Figur 1 Bollinger Band kanaler viser trends. Source FXtrek Intellicharts. A Tool for Trend Traders og Faders. Having etablert grunnleggende regler for Bollinger Band band, kan vi nå demonstrere hvordan dette tekniske verktøyet kan brukes av begge trendhandlere som forsøker å utnytte momentum og falme handelsmenn som liker å dra nytte av trendutmattelse. Tilbake til AUD USD-diagrammet ovenover, kan vi se hvordan trendhandlere vil posisjonere lenge når prisen går inn i Kjøpssone De ville da kunne holde seg i trenden da Bollinger Band-bandene innkapslet mesteparten av prisaktiviteten til den massive oppveksten. Hva ville det logiske utgangspunktet være Svaret er forskjellig for hver enkelt handler, men en rimelig mulighet ville være å lukke den lange handel hvis lyset ble rødt og mer enn 75 av kroppen var under kjøpesonen. Bruk av 75-regelen er åpenbar siden prisfallet tydeligvis faller ut av trenden, men hvorfor insisterer på at lyset blir rødt Årsaken til den andre tilstanden er å hindre at trendhandleren blir vinket ut av en trend ved en rask bevisbevis til nedre siden som går tilbake til kjøpesonen på slutten av handelsperiode Merk hvordan i det følgende diagramet er det mulig å holde seg i bevegelsen, for de fleste opptrender kommer kun ut når prisen begynner å konsolidere øverst i det nye området. Farge 2 Bollinger Band-bånd inneholder pris handling. Source FXtrek Intellicharts. Bollinger Band-band kan også være et verdifullt verktøy for handelsfolk som liker å utnytte trendenes utmattelse ved å velge sving i pris. Merk at mottrenden handel krever langt større feilmarginer, da trender ofte vil gjøre flere forsøk på videreføring før kapitulering. I diagrammet nedenfor ser vi at en falsk handelsmann som bruker Bollinger Band-bandene, vil kunne raskt diagnostisere det første hintet av trendenes svakhet. Etter å ha sett prisene falle ut av trenden, kan faderen bestemme seg e for å gjøre klassisk bruk av Bollinger Bands ved å kortslutte den neste taggen til det øvre Bollinger Band. Men hvor å sette stoppet. Å sette det rett over svinghøyet vil praktisk talt forsikre handelsmannen om en stop-out, da prisen ofte vil gjøre mange bevisst forays til Øverste rekkevidde, med kjøpere som prøver å forlenge trenden Her er hvor volatilitetsegenskapene til Bollinger Bands blir en enorm fordel for handelsmannen. Ved å måle bredden på nei mannens landområde, som ganske enkelt er intervallet 1 til 1 SD fra den gjennomsnittlige kan forhandleren skape en rask og svært effektiv projeksjonssone som forhindrer ham i å bli stoppet ut på markedsstøy og likevel beskytte sin kapital hvis trenden virkelig gjenvinner sin momentum. Figur 3 Fade trading using Bollinger Band bands. Source FXtrek Intellicharts. The Bottom Line. As en av de mest populære tekniske analyseindikatorene, har Bollinger Bands blitt avgjørende for mange teknisk orienterte handelsmenn. Ved å utvide sin funksjonalitet gjennom bruk av Bollinger Band-band, handlende kan oppnå et større nivå av analytisk sofistikering ved hjelp av dette enkle og elegante verktøyet for både trending og fading strategier. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Maksimumsbeløpet av penger som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor The US Bureau of Labor. De tre metodene for bruk av Bollinger Bands presentert i Bollinger On Bollinger Bands illustrerer tre helt forskjellige filosofiske tilnærminger Hvilket som er for deg, kan vi ikke si, da det egentlig er et spørsmål om hva du er komfortabel med. Prøv hver ut. Tilpass dem til din smak. Se på handlingene de genererer, og se om du kan leve med dem. Selv om disse teknikkene ble utviklet på daglige diagrammer - den primære tidsrammen vi opererer i - Kortsiktige forhandlere kan distribuere dem på fem minutters bardiagrammer. Gonghandlere kan fokusere på timevis eller daglige diagrammer, mens investorer kan bruke dem på ukentlig diagrammer Det er egentlig ingen vesentlig forskjell så lenge hver er innstilt for å passe brukerens kriterier for risiko og belønning og hver testet på universet av verdipapirer brukeren handler, slik brukeren handler. Hvorfor den gjentatte vekten på tilpasning og montering av risiko og belønningsparametere Fordi, ingen system uansett hvor god den er, vil den bli brukt dersom brukeren ikke er komfortabel med det. Hvis du ikke passer deg selv, vil du raskt finne ut at disse tilnærmingene ikke passer deg. Hvis disse metodene fungerer så bra, hvorfor lærer du dem. Dette er et vanlig spørsmål, og svarene er alltid de samme. Først lærer jeg fordi jeg elsker å undervise i andre, og kanskje viktigst, fordi jeg lærer som jeg underviser ved å forske og forberede materialet til denne boken lærte jeg litt, og jeg lærte enda mer i ferd med å skrive den. Vil disse metodene fortsatt fungere etter at de er publisert Spørsmålet om fortsatt effektivitet virker plagsomt for mange, men det er egentlig ikke disse teknikkene vil forbli nyttig til markedsstrukturen endres tilstrekkelig for å gjøre dem til en annen. Årsaken til at effektiviteten ikke er ødelagt - uansett hvordan Det er mye som en tilnærming læres, er at vi er alle individer. Hvis et identisk handelssystem ble undervist til 100 mennesker, ville en måned senere ikke mer enn to eller tre, hvis så mange, bruke det som det ble lært. Hver ville ha tatt det og modifisert det for å passe til deres smak, og innlemmet i sin unike måte å gjøre ting Kort sagt, uansett hvor spesifikk deklarativ en bok får, vil hver leser gå bort fra å lese den med unike ideer og tilnærminger, og som, som de sier, er en god ting. Den største myten om Bollinger Bands er at du skal selge på øvre bandet og kjøpe på lavere bånd, det kan fungere på den måten, men det trenger ikke å I Metode jeg vil vi faktisk kjøpe wh men overbandet er overskredet og kort når nedre båndet er brutt til ulempen. I metode II vil vi kjøpe på styrke når vi nærmer oss overbandet bare hvis en indikator bekrefter og selger på svakhet når nedre båndet nærmer seg, igjen bare hvis Bekreftet av vår indikator I Metode III kjøper vi i nærheten av nedre båndet ved hjelp av et W-mønster og en indikator for å klargjøre oppsettet. Da presenterer vi en variant av Metode III for salg. Metode IV, som ikke er nevnt i boken, er en variant av Metode I. Metod Jeg Volatilitet Breakout. Years ago den siste Bruce Babcock av Commodity Traders Consumer Review gjennomgikk intervjuet meg for den publikasjonen Etter intervjuet snakket vi en stund - intervjuet gikk gradvis tilbake - og det viste seg at hans favoritt handelsvarehandel Tilnærming var volatilitetsbruddet. Jeg kunne nesten ikke tro på mine ører. Her er mannen som hadde undersøkt flere handelssystemer - og gjort så strenge - enn noen med mulig unntak fra John Hill of Futures Truth, og han sa fordi hans tilnærmingsmåte til handel var volatilitetsbruddssystemet. Den svært tilnærmingen som jeg trodde var best for handel etter mye etterforskning. Kanskje den mest elegante direkte applikasjonen av Bollinger Bands er et volatilitetsbruddssystem. Disse systemene har eksistert lenge Tid og eksistens i mange varianter og former De tidligste breakout-systemene brukte enkle gjennomsnitt av høyder og nedturer, ofte skiftet opp eller ned litt Når tiden gikk i gjennomsnitt, var sann rekkevidde ofte en faktor. Det er ingen reell måte å vite når volatilitet, som vi bruker det nå, ble innlemmet som en faktor, men man ville anta at en dag la merke til at breakout-signalene fungerte bedre når gjennomsnittene, båndene, konvoluttene, osv. var nærmere sammen og volatilitetsbruddssystemet ble født. Sikkert risikoen Parametrene er bedre justert når bandene er smale, en viktig faktor i ethvert system. Vår versjon av det ærverdige volatilitetsbruddssystemet benytter BandWidth for å sette forutsetningen en d tar en stilling når det oppstår en breakout Det er to valg for en stoppavgang for denne tilnærmingen. Først, Welles Wilder s Parabolic3, et enkelt, men elegant konsept. Ved et stopp for et kjøpssignal settes det første stoppet like under rekkevidden av breakout-formasjonen og deretter økes oppover hver dag handelen er åpen. Det motsatte gjelder for en salg. For de som er villige til å forfølge større fortjeneste enn de som er gitt av den relativt konservative parabolske tilnærmingen, er et merke av motsatt bånd Et utmerket utgangssignal Dette muliggjør korrigeringer underveis, og resulterer i lengre handler. I en kjøp bruker du en brikke av underbåndet som en utgang og i en selg, bruk en markering av overbandet som en exit. Hovedproblemet med vellykket implementering Metode I er noe som heter et hode falsk - diskutert i det forrige kapittelet Begrepet kom fra hockey, men det er kjent på mange andre arenaer også. Ideen er en spiller med puckeskøyter opp mot isen mot en motstander. Som han skøyter h e vender hodet i forberedelse for å passere forsvareren så snart forsvareren forplikter seg, han vender sin kropp på den andre veien og trykker sikkert hans skudd. Når han kommer ut av en klemme, gjør aksjene ofte det samme de først vil feine i feil retning og deretter Gjør det virkelige trekket Vanligvis vil det du ser er en klemme, etterfulgt av en band-tag, fulgt av den virkelige bevegelsen. Det vil ofte forekomme i bandene, og du vil ikke få et breakout-signal før etter at det virkelige trekket er i gang Men hvis parametrene for båndene er strammet, så mange som bruker denne tilnærmingen, kan du finne deg selv med en og annen liten whipsaw før den virkelige handelen vises. Noen aksjer, indekser, osv. Er mer tilbøyelige til å lede fakes enn andre Ta en titt på fortid Squeezes for objektet du vurderer og se om de involverte hodefeil. En gang en faker. For de som er villige til å ta en ikke-mekanisk tilnærming, er det den enkleste strategien å vente til en klem oppstår - - forutsetningen er satt - så se etter det første trekket vekk fra handelsområdet. Handel halvt posisjon den første sterke dagen i motsatt retning av hodet falsk, legg til posisjonen når breakout oppstår og bruk av en parabolisk eller motsatt båndtak stoppe med å Fortsett å bli skadet. Hvor hovedfelter er problemet, eller båndparametrene er ikke stramt nok for de som oppstår å være et problem, kan du handle Metode jeg rett opp Bare vent på en klem og gå med den første breakout. Volumindikatorer kan virkelig øke verdien I fasen før hodet falsk ser etter en volumindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution for å gi et snev om den ultimate oppløsningen. MFI er en annen indikator som kan være nyttig for å forbedre suksess og selvtillit. Disse er alle volum indikatorer og er tatt opp i del IV. Parametrene for et volatilitetsbruddssystem basert på The Squeeze kan være standardparametrene 20-dagers gjennomsnitt og - to standardavviksbånd Dette er sant fordi I denne aktivitetsfasen er bandene ganske tett sammen, og dermed er utløserne nært. Men noen kortsiktige forhandlere vil kanskje forkorte gjennomsnittet, si til 15 perioder og stramme bandene litt, si til 1 5 standardavvik. Det er en annen parameter som kan settes, utslagningsperioden for klemmen. Jo lengre du angir tilbakeringingsperioden - husk at standarden er seks måneder - jo større komprimering skal du oppnå og mer eksplosiv vil oppstartene bli, men det vil bli færre av dem. Det er alltid en pris å betale det virker. Med det første oppdager jeg komprimering gjennom The Squeeze og ser etter at utvidelsesekspansjon skal skje og går med den. En bevissthet om hodeskudd og volumindikatorbekreftelse kan legge betydelig til rekord for denne tilnærmingen. Screening av et rimelig størrelse universum av aksjer - minst hundre - burde finne minst flere kandidater til å evaluere på en gitt dag. Se etter Metoden Jeg oppsetter nøye og deretter følg dem etter hvert som de utvikler seg. Det er noe om å se på et stort antall av disse oppsettene, spesielt med volumindikatorer, som instruerer øynene og informerer dermed fremtidig utvalgsprosess ettersom ingen harde og raske regler noen gang kan jeg presentere her fem diagrammer av denne type å gi deg en ide om hva du skal se etter. Bruk Squeeze som en oppsett. Gå deretter med en utvidelse i volatilitet. Gjør hodet fake. Use volumindikatorene for retningslister. Juster parametrene som passer deg selv. Metode II Trend Følgende. Våre andre Bollinger Bands demonstrasjonsmetode bygger på ideen om at sterk prisaksjon ledsaget av sterk indikatorhandling er en god ting. Det er en bekreftelsesstrategi som venter på at disse to betingelsene skal oppfylles før du gir et inngangssignal. Selvfølgelig er motsatt, svakhet bekreftet av svake indikatorer, genererer et salgssignal. I essens er dette en variant på metode I, med en indikator, MFI, som brukes til bekreftelse og ikke krav til klemme. Denne metoden kan en nticipate noen metode jeg signaler. Vi vil bruke samme exit teknikker, en modifisert versjon av parabolske eller en tag av Bollinger Band på motsatt side av handelen Ideen er at både b for pris og MFI må stige over vår terskel Den grunnleggende regelen er Hvis b er større enn 0 8 og MFI 10 er større enn 80, så buy. Recall at b viser oss hvor vi er innenfor båndene på 1 vi er på øverste bånd og på 0 er vi på nedre båndet Så, på 0 8 b forteller oss at vi er 80 av vei opp fra nedre bånd til øvre bånd En annen måte å se på er at vi er i topp 20 av området mellom bandet MFI er en begrenset indikator som går mellom 0 og 100 80 er en veldig sterk lesning som representerer det øvre triggernivået, tilsvarende i signifikans til 70 for RSI. Så, kombinerer metode II prisstyrke med indikatorstyrke for å prognostisere høyere priser eller prissvakhet med indikator svakhet for å prognostisere lavere priser. Jeg vil bruke de grunnleggende Bollinger Band innstillingene på 20 perioder og - tw o standardavvik For å angi MFI-parametrene skal vi bruke en gammel regelindikatorlengde som skal være omtrent halvparten av beregningsperioden for båndene. Selv om denne regelenes eksakte opprinnelse er ukjent for meg, er det sannsynligvis en tilpasning av en regel fra syklusanalyse som antyder bruk av bevegelige gjennomsnitt en kvart lengden den dominerende syklusen Eksperimentering viste at perioder av kvartalet av beregningsperioden for bandene var generelt for korte, men at en halvlengdeperiode for indikatorene fungerte ganske bra. Som med alle disse er men startverdier Denne tilnærmingen gir mange variasjoner du kan utforske. En hvilken som helst av inngangene kan varieres som en funksjon av egenskapene til kjøretøyet som handles for å skape et mer adaptivt system. Tabel 19 1 - Metode II Variasjoner Volumvektet MACD kan erstatte MFI Styrken terskelen kreves for begge b og indikatoren kan varieres Parabolenes hastighet kan også varieres Lengdeparameteren Det kan hende at Bollinger-bandene justeres. Hovedfellen for å unngå er sen oppføring, siden mye av potensialet kan ha blitt brukt. Et problem med Metode II er at risikobelønningsegenskapene er vanskeligere å kvantifisere, da flyttingen kan ha vært Underveis for litt før signalet er utstedt. En tilnærming til å unngå denne fellen er å vente på en tilbaketrekking etter signalet og deretter kjøpe første oppdags. Dette vil gå glipp av noen oppsett, men de som gjenstår vil ha bedre risikobesvaringsforhold. Det ville være best å teste denne tilnærmingen på hvilke typer aksjer du faktisk handler eller ønsker å handle, og sett parametrene i henhold til egenskapene til disse aksjene og dine egne risikobeløbskriterier. Hvis du for eksempel handler svært volatile vekstbeholdninger, kan du se på høyere nivåer for b som er større enn en er en mulighet, MFI og parabolske parametere Høyere nivåer av alle tre ville plukke sterkere aksjer og akselerere stoppene raskere Mer risiko bør negative investorer fokusere på høy parabell olik parametere, mens flere pasiente investorer som er ivrige etter å gi disse handlingene mer tid til å trene, bør fokusere på mindre parabolske konstanter som resulterer i utgangsnivået stiger sakte. En veldig interessant tilpasning er å starte det parabolske ikke under inngangsdagen som er vanlig, men under det siste betydelige lave eller vendepunkt. For eksempel, når man kjøper en bunn, kan det parabole startes under lavt i stedet for på inngangsdagen. Dette har den utmerkede fordelen ved å fange karakteren til den nyeste handel. motsatt bånd som en utgang tillater disse handlingene å utvikle seg mest, men kan etterlate stoppet ubehagelig langt unna for noen. Dette er verdt å gjenta en annen variant av denne tilnærmingen er å bruke disse signalene som varsler og kjøpe den første tilbakekallingen etter at varselet er gitt Denne tilnærmingen vil redusere antall handler - noen handler vil bli savnet, men det vil også redusere antall whipsaws. I hovedsak er dette en ganske robust metode som bør være ada ptable til et bredt spekter av handelsstiler og temperaments. There er en annen ide her som kan være viktig Rational Analysis Denne metoden kjøper bekreftet styrke og selger bekreftet svakhet Så det ville ikke være en god ide å presortere vårt univers av kandidater etter grunnleggende kriterier, opprette kjøpslister og salgslister Ta så bare kjøpssignaler for aksjene på kjølelisten og selg signaler for aksjene på selglisten. Slik filtrering er utenfor rammen av denne boken, men Rational Analysis, tidspunktet for settene av grunnleggende og teknisk analyse, gir en robust tilnærming til de problemene de fleste investorer står overfor Prescreening for ønskelige grunnleggende kandidater eller problematiske aksjer, er sikker på å forbedre resultatene dine. En annen tilnærming til filtreringssignaler er å se på ytelsesgraderingene og ta kjøp på aksjer rangert 1 eller 2 og selge på aksjer klassifisert 4 eller 5 Dette er forhåndsvektede, risikoregulerte ytelsesgrader, som kan betraktes som relativ styrke kompensert for ned side volatilitet. Metoden kjøper styrke. Kjøp når b er større enn 0 8 og MFI er større enn 80. Bruk en parabolsk stopp. Kan forutse Metode I. Eksplorere variasjonene. Bruk rasjonell analyse. Metode III reverseringer. Et sted i begynnelsen av 1970-tallet ideen om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med en fast prosentandel for å danne en konvolutt rundt prisstrukturen fanget på alt du måtte gjøre var å multiplisere gjennomsnittet med ett pluss ønsket prosent for å få overbåndet eller splitte med ett pluss Ønsket prosent for å få nedre båndet, som var en beregningsmessig enkel idé på et tidspunkt da beregningen var enten tidkrevende eller kostbar. Dette var dagen med kolonneputer, legge til maskiner og blyanter og de heldige, mekaniske kalkulatorene. aksjeplukkere tok raskt opp ideen da det ga dem tilgang til definisjoner av høy og lav de kunne bruke i deres timingoperasjoner. Oscillatorer var veldig mye på det tiden og dette førte til en rekke systemer som sammenlignet en prissetting av pris i prosentbånd til oscillatorhandling Kanskje den mest kjente på tiden - og fortsatt mye brukt i dag - var et system som sammenlignet virkningen av Dow Jones Industrial Average innen band opprettet ved å flytte sitt 21-dagers glidende gjennomsnitt opp og ned fire prosent til en av to oscillatorer basert på bred markeds handelsstatistikk Den første var en 21-dagers sum av fremskritt minus fallende problemer på NYSE Den andre, også fra NYSE, var en 21-dagers sum volum minus down-volume Merkene til det øvre båndet ledsaget av negative oscillatoravlesninger fra begge oscillatorene ble tatt som selgesignaler Kjøpsignaler ble generert av koder av det nedre båndet ledsaget av positive oscillatoravlesninger fra begge oscillatorene Tilfeldige avlesninger fra begge oscillatorene viste økt tillit For aksjer For hvilke brede markedsdata ikke var tilgjengelig, ble en volumindikator som en 21-dagers versjon Bostians Intradag Intensity brukt. Denne tilnærmingen og et mangfold av varianter forblir i deg se i dag som nyttige timing guides. Many modifikasjoner av denne tilnærmingen er mulig, og mange har blitt gjort. Mitt eget bidrag var å erstatte en avgangsgraf for 21-dagers summeteknikken som brukes for oscillatorene. En avgangsgraf er en graf av forskjellen på to gjennomsnitt, et kortsiktig gjennomsnitt og et langsiktig gjennomsnitt I dette tilfellet er gjennomsnittene av daglige fremskritt minus nedgang og daglig oppvolum minus nedvolum og perioderne som skal brukes til gjennomsnittene er 21 og 100 Plottet er av kortsiktige gjennomsnitt minus det langsiktige gjennomsnittet. Hovedfordelen ved å bruke avgangsteknikken for å skape oscillatorene er at bruken av det langsiktige glidende gjennomsnittet medfører justering av normalisering for langsiktige forstyrrelser i markedsstruktur Uten dette Justering av en enkel Advance-Decline-oscillator eller Up Volume-Down Volume-oscillator vil trolig lure deg fra tid til annen. Men ved å bruke forskjellen mellom gjennomsnitt, justerer det seg veldig pent for hausse eller bearish biaser som ca bruk problemet. Hvis du velger avgangsteknikken, betyr det også at du kan bruke den allment tilgjengelige MACD-beregningen til å lage oscillatorene. Sett den første MACD-parameteren til 21, den andre til 100 og den tredje til ni. Dette angir perioden for kortsiktig gjennomsnitt til 21 dager, perioden for det langsiktige gjennomsnittet til 100 dager og forlater perioden for signallinjen ved standard, ni dager Datainngangene er fremskritt-avtar og opp volum ned volum Hvis programmet du bruker vil ha innganger i prosent, den første skal være 9, den andre 2 og den tredje 18 Nå erstatte Bollinger Bands for prosentandelene og du har kjernen til et veldig nyttig reverseringssystem for timing markets. In en lignende vei kan vi bruke indikatorer for å avklare topper og bunner og bekreft reverseringer i trenden. Hvis vi danner en W2-bunn med b høyere på retest enn på den opprinnelige lave - en relativ W4 - kontroller volumoscillatoren, enten MFI eller VWMACD, for å se om den har et lignende mønster hvis det gjør det og kjøp den første sterke dagen hvis det ikke t, vent og se etter et annet oppsett. Logikken på topper er lik, men vi må være mer tålmodige. Som det er vanlig, tar toppen lengre og presenterer vanligvis den klassiske tre eller flere pushes til en høy I en klassisk formasjon vil b være lavere på hvert trykk som en volumindikator som akkumulasjonsfordeling etter at et slikt mønster utvikler se på å selge meningsfulle neddager hvor volum og rekkevidde er større enn gjennomsnittet. Hva vi gjør i Metode III klargjør topper og bunner ved å involvere en uavhengig variabel, volum i analysen ved bruk av volumindikatorer for å få et bedre bilde av den skiftende naturen av tilbud og etterspørsel. Er etterspørselen økende over en W-bunn Hvis det er tilfelle, burde vi være interessert i å kjøpe Er forsyningen økende hver gang vi gjør en ny press til en høy Hvis det er tilfelle, bør vi være marshalling vår forsvar eller tenke på shorting hvis så tilbøyelig. Den nederste linjen her er avklaring av mønstre som ellers er i teresting, men som du kanskje ikke har tillit til å handle uten bekreftelse. Bytt oppsett nedre bånd tag og oscillator positive. Sell oppsett øvre bånd tag og oscillator negative. Use MACD å beregne pust indikatorer. Method IV Bekreftet Breakouts. Bollinger på Bollinger Bands System IV, en enkel og direkte tilnærming til bekreftede breakouts Det grunnleggende mønsteret er en tre-dagers sekvens. Dag 1 Lukk innenfor båndet og båndbredden innen 25 av laveste båndbredde om 6 måneder. Dag 2 Lukk utenfor bandet. Dag 3 Intradag - Alert ennå ikke bekreftet hvis vi handler høyere lavere for salgsmønstre enn slutten av dag 2.End of Day Signal bekreftet breakout hvis vi lukker høyere lavere enn dagens lukk 2.I essensen ser vi etter aksjer som er sterke svake nok å komme utenfor bandet og deretter utvide sine trekk. Forex Trading Indikatorer Bollinger Bands Den beste volatilitetsmåleren for Intraday Trader. Bollinger Bands Den beste volatilitetsmåleren for Intraday Trader. En av de mer Vanlige tekniske verktøy brukt av handelsmenn, ble Bollinger Bands opprettet av John Bollinger tidlig på 80-tallet. Verktøyet var ikke ment som et teknisk analyseelement for handelsbeslutninger, men det oppfattede verktøyet for dette formålet har gjort det svært populært i de påfølgende tiårene. er sannsynlig å være en del av en hvilken som helst nyttig handelsprogramvare, og benyttes både uavhengig og også som en del av en generell handelsstrategi av utallige handelsmenn over hele verden. Notat Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Her ser vi en typisk Dagens prishandling analysert med Bollinger Bands Vi observerer sammentrekningen av båndene i midten av diagrammet og på venstre side. I mellom ser vi båndene utvide da de voldelige opp - og nedoverbevegelsene gir stor fart i markedet De øvre og nedre linjene er standardavvikene som skal diskuteres nedenfor, mens midtlinjen er det bevegelige gjennomsnittet som ofte brukes som signallinje av handelsmenn. Beregning av Bands. The Bollinger Band består av et glidende gjennomsnitt og to standardavviksindikatorer overfor det. Standardavviket brukes til å bestemme hvor mye prisen avviger fra gjennomsnittet, dvs. hvor stor fart er for den pågående markedsbevegelsen. Interesserte lesere kan henvise til Den relaterte artikkelen på denne nettsiden, men vanligvis vil standardavviket bevege seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet i midten når prisen beveger seg opp eller ned med sterk momentum. Nærmere bestemt består bandene av. En N-periode SMA, EMA, eller glattende glidende gjennomsnitt i midten, avhengig av valget. Den øvre Bollinger Band, som er en standardstandard for N-perioden multiplikert med en faktor K, og lagt til SMA-verdien. Den nedre Bolliner Band, som er den samme, men standardavviket subtraheres fra SMA. N og K kan bestemmes av handelsmannen. Typiske verdier er 20 for N SMA og standardavviksperioden og 2 for K K-faktoren brukes til å lage band uttalt og lett observere ved. Trading med Bollinger Bands. There er mange forskjellige måter å tolke båndene på. I sin enkleste form, og som foreslo av sin skaperen, benyttes professor Bollinger bandene til å måle volatilitet. De utvider når volatiliteten stiger, og kontrakt når den faller Båndene er en god volatilitetsmåler med svært lett identifiserbare visuelle mønstre som kommer frem etter hvert som markedet utvikler seg gjennom ulike faser. I tillegg har handelen i løpet av årene også improvisert mange forskjellige måter å bruke denne indikatoren på for handelsbeslutninger. En måte er å kjøpe eller selger når prishandlingen krysser henholdsvis det øvre eller nedre båndet, forutse en pause eller en rask bevegelse av prisen. Handler er stengt når prisen går tilbake til det bevegelige gjennomsnittet i midten. En annen måte å bruke denne indikatoren på, antas en reversering etter lange perioder med lav eller høy volatilitet For eksempel vil en forhandler legge inn en kjøpsordre i en uptrend etter at bandene forblir tett sammen for en lang hval e, forutse neste trender av trenden å begynne snart. Det er også mange sammensatte strategier som bruker Bands for alt fra bekreftelse til signalgenerering for et begynnende prisfenomen. Bare om enhver handelsplattform vil bli utstyrt med Bollinger Bands siden det er så populær blant handelsfolk MetaTrader 4-plattformen, DealBook of GFT Forex, FXCM Trade Station gir alle denne indikatoren, og mange andre ikke nevnt i denne artikkelen. Bollinger Bands tjener to formål De skildrer volatiliteten på markedet i en lett identifiserbar form, og de hjelper også oss i handelsbeslutninger Skaperen av indikatoren påstår ikke at båndene forutser noe om fremtidig prishandling, men det forhindrer ikke at indikatoren er veldig populær i den rollen. Det er selvfølgelig opp til deg å bestemme på hvilken måte du Jeg skal bruke Bands.
No comments:
Post a Comment